Correlazione - عبر وسيط الفوركس

ارتباطات العملة تحتوي كل خلية في الجداول التالية على معامل الارتباط ل أزواج العملات (ارتباطات العملة) التي تسمى في المجالات المقابلة من اللوحة العلوية واليسرى. ويقيس معامل الارتباط مدى تقارب زوجي العملات معا. إذا تحرك كلا الزوجين صعودا وهبوطا في انسجام تام، فإن معامل الارتباط بينهما هو 1. إذا كانت حركة زوج واحد لا يقول شيئا عن حركة الزوج الآخر ثم هناك علاقة صفر بين هذه الأزواج. إذا تحرك زوجان في اتجاهين متعاكسين تماما، فإن معامل الارتباط بينهما هو -1. وتنقسم العلاقات أيضا إلى أربع مجموعات وفقا لقوتها. لسهولة عرض جميع الارتباطات في الجدول التالي ملونة لإظهار قوتها، كما هو موضح أدناه: ضعيف (أبيض): القيمة المطلقة لمعامل الارتباط لا يتجاوز 0،3 (أي أنه يمكن أن يكون أي شيء من -0،3 إلى 0،3). متوسط ​​(رمادي): القيمة المطلقة للمعامل أكبر من 0،3 ولكن أقل من 0،5. قوي (أسود): القيمة المطلقة للمعامل أكبر من 0،5 ولكن أصغر من 0،8. عالية (أحمر): القيمة المطلقة لمعامل الارتباط تساوي أو تزيد عن 0،8. وتحسب معاملات الارتباط باستخدام أسعار الإغلاق اليومية التي تظهر خلال ال 40 يوما الأخيرة من التداول (على المدى الأقصر) وأيام التداول ال 120 الأخيرة (على المدى الأطول). وقد تم اختيار هاتين الفترتين من بين مائتي فترة ارتباط محتملة بناء على مدى تطابق معاملات الارتباط مع تقلبات الأسعار اليومية. كما يمكنك أن ترى من محاكاة الارتباط (يرجى ملاحظة: هذه الآلة الحاسبة يتطلب أن يكون لديك فلاش تثبيت وجافا سكريبت تمكين في المتصفح الخاص بك) الارتباط الفعلي عادة تباعد أقوى من القيمة المستهدفة عندما يتم احتسابها لفترات زمنية أقصر. وهذا يجعل من المهم التحقق من الارتباطات على المدى القصير ضد الارتباطات على المدى الطويل، والذي يتم في الجدول ريل أدناه. جدول ريل (من كوتريليابيليتكوت) يقارن بين المدى القصير والارتباطات على المدى الطويل ويظهر متوسط ​​كل من المعاملات عند البقاء على مقربة من كل من الفترات الزمنية. ويعتقد أنه إذا اتفقت معاملات الارتباط قصيرة الأجل وطويلة الأجل، فإن الترابط أكثر موثوقية - من المرجح أن يستمر في المستقبل القريب. يمكنك التحقق من كيفية تغير الارتباطات اليومية على المدى القصير والطويل الأجل مع أزواج العملات الأكثر تداولا في صفحة الارتباط المترابط (يرجى ملاحظة: حجم هذه الصفحة هو 1،3 ميغابايت ويتطلب أن يكون لديك تم تثبيت فلاش وجافا سكريبت في المتصفح). ويمكن أيضا تعريف الارتباط على أنه درجة التشابه (التشابه المباشر عندما يكون الترابط موجب التشابه عندما يكون الترابط سالبا) التي يمكن أن تتوقع وجودها بين أنماط الرسم البياني الفني (مثل خطوط الاتجاه، أنماط السعر والشموع وموجات إليوت) مرئية على أي عملتين أزواج الرسوم البيانية. على سبيل المثال، يمكن أن تتوقع رؤية الصورة المرآة تقريبا تقريبا لخط الاتجاه الذي يظهر على الرسم البياني اليومي لزوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي (يوروسد) عند النظر إلى الرسم البياني الزمني على نفس مقياس أوسشف (لأن الارتباط السلبي لهذه الأزواج مرتفع جدا). ولذلك فإن معاملات الارتباط اليومية المعروضة هنا تقيس المراسلات بين أنماط المتوسط ​​(آخر 120 يوما) والقصور (آخر 40 يوما) التي تظهر على الرسم البياني اليومي لأزواج العملات التي يتم حسابها. هذه المعلومات سوف تكون مفيدة للغاية للتجار الموقف (الحفاظ على مواقف مفتوحة من يوم واحد إلى بضعة أيام) الذين يعتمدون في المقام الأول على الدراسات الرسم البياني اليومي. إذا كنت ترغب في حساب الارتباطات لفترات زمنية أخرى يمكنك القيام بذلك في إكسيل، كما هو موضح في أسفل هذه الصفحة. جدول ارتباطات العملة ملاحظة. فمن الأفضل أن تنوع إلى أزواج العملات التي تلون الارتباط باللون الأبيض أو الرمادي (مع مزيد من الحذر) على الجدول ريل. يمكنك زيادة تضييق قائمة المرشحين للتنويع من خلال استبعاد تلك الأزواج التي قضت أقل وقت مرتبط ارتباطا ضعيفا خلال ال 100 يوم تداول الماضي - كما هو مبين في صفحة الارتباطات زائدة (مجموع النسب المئوية الوقت أن 40- يوم و 120 يوما الارتباطات ضعيفة يرجى ملاحظة: حجم هذه الصفحة هو 1،3 ميغابايت ويتطلب أن يكون لديك فلاش تثبيت وجافا سكريبت تمكين في المتصفح الخاص بك). إذا كان الارتباط ملونا باللون الأحمر لاثنين من الأزواج على جدول ريل، يمكنك استخدام هذا لتحديد التداول فقط هذا الزوج الذي يقدم الإدخال مع أعلى نسبة مكافأة إلى خطر بين الاثنين. يمكنك أيضا استخدام هذه المعلومات لتوضيح الصورة الفنية (مثل عدد موجات إليوت) لزوج العملات الذي تتداوله من خلال النظر إلى الرسم البياني لزوج العملات الأخرى الذي يرتبط ارتباطا وثيقا به. إكسيل كونلاتيونس البرنامج التعليمي يمكنك حساب الارتباطات الفردية لأي أزواج عملتين ولأي فترة زمنية من خلال الذهاب إلى هذه الخطوات: حدد أزواج العملات التي ترغب في تحليلها. يمكنك تصدير بيانات الأسعار لكل من هذه الأزواج من مخططات فوريكس (مثل إنتليشارتس) إلى ملف على جهاز الكمبيوتر (التنسيق المعتاد لتصدير البيانات هو كسف). قم باستيراد كل ملف إلى إكسيل من خلال الانتقال إلى داتاغيمبورت بيانات داتاغيمبورت الخارجية والإشارة إليه. قد تحتاج إلى استيراد الأرقام كنص ثم استبدال النقاط بفواصل بحيث يتمكن إكسيل من العمل مع الأسعار كأرقام. تأكد من توافق التواريخ في السلاسل الزمنية المستوردة لكل صف (يمكنك تخطي هذه الخطوة إذا كنت تعمل مع خلاصة سعر واحدة فقط). حذف الأعمدة المفتوحة، عالية ومنخفضة. تغيير أسماء الأعمدة مع أسعار الإغلاق إلى أسماء أزواج العملات التي ينتمون إليها. استخدم الدالة كوريل لحساب الارتباط. تعمل هذه الدالة على صفيفين، وهما نطاقان متساويان لأسعار الإغلاق للأزواج. ببساطة اكتب في واحدة من الخلايا الفارغة كوتورل (كوت ثم اضغط على زر كوتفسكوت بجوار شريط الصيغة وحدد النطاقين. سيبدو الصيغة الناتجة عن هذا - CORREL (A1: A40B1: B40)، وسوف تحسب قيمة معامل الارتباط بين الأزواج للفترة الزمنية المختارة في هذا المثال سيكون 40 ساعة أو أيام أو أسابيع اعتمادا على الجدول الزمني للمخططات التي يتم تحليلها لحساب مصفوفة الارتباط لأي عدد من الأزواج كرر الخطوات المذكورة أعلاه من 1 إلى 3 لكل زوج. قم بحصر الجدول بالكامل بحيث تكون أسماء أزواج العملات في الصف الأول وأسعار الإغلاق هي فقط للفترة الزمنية التي ترغب في تحليلها بدلا من استخدام الدالة كوريل انتقل إلى تحليل تولسغداتا. حدد كوتوريلاتيونكوت من قائمة أدوات التحليل اضغط على الزر المجاور ل كوتينبوت رانجيكوت ثم قم بتسليط الضوء على محتويات جميع الأعمدة حدد العلامة بجوار كوتلابيلز في فيرست روكوت حدد نطاق الإخراج باختيار خلية على يمين الطاولة. اضغط على كوتوكوت. ملحوظة . قد تحتاج إلى تثبيت حزمة تحليل البيانات من القرص المضغوط الخاص بتثبيت أوفيس إذا لم يتم تحميلها بشكل افتراضي. لتثبيته انتقل إلى تولسغتاد-إنز. ثم حدد أناليسيس تولباك واضغط على موافق للبدء في إنشاء مصفوفة الارتباطات الخاصة بك ماتريكس. استراتيجيات التداول فهم مفاهيم الترابط الفوركس وتأثيرها على التداول فهم مفاهيم الترابط الفوركس وتأثيرها على التداول ما هو الارتباط بين الأزواج عند تداول أزواج العملات في سوق الفوركس ، يبدو أنه لا توجد نهاية للقوى الخارجية التي تحكم تحركات الأسعار. الأخبار والسياسة وأسعار الفائدة واتجاه السوق، والظروف الاقتصادية كلها عوامل خارجية تحتاج إلى النظر فيها. ومع ذلك، هناك قوة داخلية موجودة دائما تؤثر على بعض أزواج العملات التي تحتاج إلى أن تكون على بينة من. هذه القوة هي الارتباط. الارتباط هو اتجاه بعض أزواج العملات للتحرك جنبا إلى جنب مع بعضها البعض. الارتباط الإيجابي يعني أن الأزواج تتحرك في نفس الاتجاه، الارتباط السلبي يعني أنها تتحرك في اتجاهين متعاكسين. يوجد ارتباط لعدة أسباب معقدة ولأن بعض أزواج العملات تحتوي على نفس العملة في زوجها الأساسي كما يحوي الآخرون في زوجها المتقاطع، على سبيل المثال اليورو مقابل الدولار الأميركي و أوسدشف. لأن الاقتصاد السويسري يميل إلى أن يعكس أوروبا بشكل عام، ولأن الدولار الأمريكي على الجانب الآخر من كل من هذه الأزواج، فإن تحركاتهم - إلى حد ما - سوف تعكس بعضها البعض. الارتباط هو في الواقع المصطلح الإحصائي لقياس الحركة جنبا إلى جنب بين أي أزواج العملات 2. معامل الارتباط 1.0 يعني أن أزواج تتحرك بالضبط جنبا إلى جنب مع بعضها البعض ارتباط -1.0 يعني الأزواج تتحرك في الاتجاه المعاكس بالضبط. وتظهر الأرقام بين هذه الحالات المتطرفة المقدار النسبي للارتباط بين مجموعة من الأزواج. ويعني معامل .26 أن الأزواج لديهم علاقة إيجابية طفيفة يعني معامل 0 أن الأزواج كانت مستقلة تماما عن بعضها البعض. كيف يمكن استخدام الارتباط في التداول الآن بأننا نعلم أننا يمكن أن نتوقع مستويات معينة من حركة جنبا إلى جنب بين أزواج معينة يمكننا اتخاذ قرارات تداول أكثر استنارة، من خلال خلق التحوطات، وتنويع المخاطر في المواقف المربحة، وتجنب المواقف مع أزواج التي ترابطها يسبب لهم بطبيعة الحال إلغاء بعضها البعض. دعونا ننظر إلى طريقة تنويع المخاطر باستخدام ارتباط زوج العملات. الوضع 1 لنفترض أنك تعتقد أن الدولار الأمريكي سيتحدد. إن الخطوة الواضحة ستكون أن تكون قصيرة على زوج اليورو مقابل الدولار الأميركي، ولكن القيام بذلك يضع نتائجك بشكل كامل في حركة زوج واحد. إذا كنت ترغب في تنويع المخاطر الخاصة بك يمكن أن تجد الزوج الذي لديه علاقة إيجابية مع اليورو مقابل الدولار الأميركي وتقسيم مشترياتك بين 2 أزواج. الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأميركي لديه علاقة عالية جدا - ولكن ليس مثالية - مع اليورو مقابل الدولار الأميركي. قد ترغب في تقسيم موقفك بين اليورو مقابل الدولار الأميركي و أودوس (الذي لديه ارتباط إيجابي من حوالي .71). العلاقة الإیجابیة بین الأزواج تسمح لك بالاستفادة من حرکة الدولار الأمریکي بینما یؤدي عدم وجود ارتباط کامل إلی الحد من خطر حدوث ارتفاعات في أي من الزوجین. الوضع 2 فهم الارتباط يسمح لك لتجنب اتخاذ المواقف التي (بسبب ارتفاع الارتباط السلبي) تميل إلى إلغاء بعضها البعض. أزواج اليورو مقابل الدولار الأميركي (أوسد) و أوسشف (أوسشف) التي ذكرناها سابقا مثال جيد. الأزواج لديهم معامل ارتباط تاريخي من حوالي -90 وهذا يعني أنها تتحرك دائما تقريبا في اتجاهات متعاكسة. ومع ذلك، فإن المتداول لن يمضي طويلا على كلا الزوجين في نفس الوقت لأن حركة زوج واحد ستلغي حركة الآخر. إستراتيجية التداول المعقولة إستراتيجية التداول المعقولة تتمثل في تداول أزواج العملات بناء على ارتداد الارتباطات إلى المتوسط. يمكنك تتبع ارتباط أزواج العملات 2 مع مرور الوقت، وإذا كان بعيدا عن القاعدة يمكنك وضع التجارة في الاتجاه الذي سوف المفاجئة الارتباط مرة أخرى إلى المتوسط. على سبيل المثال إذا كان زوج اليورو مقابل الدولار مقابل الدولار الأمريكي مقابل الفرنك السويسري (أوسدشف) له علاقة ارتباط ب -9 ويذهب زوج اليورو مقابل الدولار الأميركي إلى ارتفاع كبير في حين أن الدولار مقابل الفرنك السويسري لا ينخفض ​​بالسرعة التي يمكن أن تقصر اليورو مقابل الدولار الأميركي وتذهب أوسشف قصيرة وتبحث عن الارتباط لاعادة العودة إلى ويعزى ذلك إلى انخفاض اليورو مقابل الدولار الأميركي (أوسد) من تراجع الدولار الأمريكي مقابل الفرنك السويسري (أوسشف) من أجل إعادة الارتباط إلى المتوسط ​​التاريخي. بالطبع نضع في اعتبارنا أن العلاقة ليست راكدة وليس هناك ما يضمن أنها سوف تعود دائما. الارتباط يمكن تغيير نسب الارتباط للأزواج ليست ثابتة. قد تؤدي التغيرات في الظروف الاقتصادية أو أسعار الفائدة أو السياسات الحكومية إلى تغيير أزواج العملات مع مرور الوقت. تماما كما تتحرك الأسعار بسوء لذلك الارتباط. الخاتمة ارتباط زوج العملات هو الثقل الكامن في عالم الفوركس. مع العلم أن وجوده (والتغييرات) يعطي التاجر أداة قوية لاستخدامها مع العديد من أنظمة التداول أو لتنفيذها في نظام مستقل.